Alpha Investimenti Forex Limitata

SMONTAGGIO Alpha 1. Alpha è uno dei cinque rapporti di rischio tecnici gli altri sono beta, deviazione standard. R-squared. e l'indice di Sharpe. Queste sono tutte le misurazioni statistiche utilizzate nella moderna teoria di portafoglio (MPT). Tutti questi indicatori hanno lo scopo di aiutare gli investitori a determinare il profilo di rischio-rendimento di un fondo comune. Utilizzando alfa nel misurare le prestazioni presuppone che il portafoglio sia sufficientemente diversificato in modo da eliminare il rischio non sistematico. Poiché alpha rappresenta la performance di un portafoglio rispetto ad un riferimento, è spesso considerata rappresentare il valore che un gestore di portafoglio aggiunge o sottrae un fondi ritorno. In altre parole, alfa è il rendimento di un investimento che non è un risultato del movimento generale del mercato maggiore. In quanto tale, un alfa pari a 0 indica che il portafoglio o fondo stia tracciando perfettamente con l'indice di riferimento e che il Manager non ha ancora aggiunto o perso qualsiasi valore. Il concetto di alpha è nata con l'avvento dei fondi indice ponderato come il SampP 500 per il mercato azionario e il Wilshire 5000 per il mercato dei titoli. che tentano di emulare la performance di un portafoglio che comprende l'intero mercato e che dà ciascuna area di investimento peso proporzionale. Con questo sviluppo, gli investitori potrebbero tenere i loro gestori di portafoglio ad un più alto livello di rendimenti solo producono: i rendimenti che producono maggiori di investitori avrebbero fatto con un portafoglio ampio mercato coperta. Eppure, nonostante la notevole opportunità di alpha in un portafoglio, benchmark indici riescono a battere asset manager la stragrande maggioranza del tempo. In parte a causa di una crescente mancanza di fiducia nella tradizionale Consulenze finanziarie causato da questa tendenza, sempre più investitori stanno passando a consulenti a basso costo passivi online (spesso chiamati robo-consulenti) che investono esclusivamente o quasi esclusivamente i clienti del capitale in index fondi di monitoraggio. il pensiero è che se non possono battere il mercato possono pure farne parte. Inoltre, perché la maggior parte dei promotori finanziari tradizionali imporre una tassa, quando si gestisce un portafoglio e reti un alfa di 0, che rappresenta in realtà una perdita netta leggera per l'investitore. Per esempio, supponiamo che Jim, un consulente finanziario, spese 1 di un valore di portafogli per i suoi servizi e che nel corso di un periodo di 12 mesi Jim è riuscito a produrre un alfa di 0,75 per il portafoglio di uno dei suoi clienti, Frank. Mentre Jim ha infatti aiutato la performance del portafoglio Franchi, la tassa che Jim carica è in eccesso di alfa che ha generato, in modo portafoglio Franchi ha registrato una perdita netta. A causa di questi sviluppi, i manager devono affrontare una pressione maggiore che mai per produrre risultati. L'evidenza mostra che i gestori attivi i tassi di ottenere alpha in fondi e portafogli sono state riducendo sostanzialmente, con circa 20 di manager di produzione statisticamente significativa alfa nel 1995 e solo 2 nel 2015. Gli esperti attribuiscono questa tendenza a molte cause, tra cui: La crescente esperienza di finanziaria consulenti avanzamenti nella tecnologia finanziaria e software che i consulenti hanno a loro disposizione crescente di opportunità per i potenziali investitori a impegnarsi nel mercato a causa della crescita di internet Una contrazione percentuale di investitori che prendono il rischio nei loro portafogli e la crescente quantità di denaro che viene investito nella ricerca di alpha 2. analisi CAPM si propone di stimare rendimenti di un portafoglio o un fondo in base al rischio e di altri fattori. Ad esempio, un'analisi CAPM può stimare che un portafoglio dovrebbe guadagnare 10 in base al profilo di rischio portafogli. Tuttavia, supponendo che il portafoglio in realtà guadagna 15, il portafogli alfa sarebbe 5, o 5 più di quanto era stato annunciato nel modello CAPM. Questa forma di analisi è spesso usato in fondi non tradizionali, che sono meno facilmente rappresentati da un unico indice. Limitazioni di Alpha Mentre alfa è stato chiamato il Santo Graal di investimento e, come tale, riceve un sacco di attenzione da parte degli investitori e consulenti allo stesso modo, ci sono un paio di considerazioni importanti che si dovrebbe prendere in considerazione prima di tentare di utilizzare alfa. Una tale considerazione è che l'alfa è utilizzato nell'analisi di un'ampia varietà di tipi di fondi e di portafoglio. Perché lo stesso termine può essere applicato a investimenti di tali diversa natura, vi è la tendenza per le persone a tentare di utilizzare i valori alfa per confrontare fondi diversi tipi o portafogli uno con l'altro. A causa della complessità dei grandi fondi e portafogli, oltre che di queste forme di investimento in generale, confrontando i valori alfa è utile solo quando gli investimenti contengono attivi nella stessa classe di asset. Inoltre, poiché alfa viene calcolato rispetto ad un punto di riferimento ritenuto opportuno per il fondo o portafoglio, nel calcolo alfa è imperativo che un benchmark appropriato viene scelto. Poiché i fondi e portafogli variano, è possibile che non vi è alcun indice preesistente adatto, nel qual caso i consulenti spesso utilizzano algoritmi e altri modelli per simulare un indice per comparativa purposes. Alpha Trading floor è un premiato, certificata fornitore di formazione e supporto a coloro che vogliono trarre profitto dal mercato Forex. I nostri programmi di formazione accreditati sono progettati per insegnare agli studenti come diventare di successo, commercianti indipendenti da trading sul mercato Forex per poche ore a settimana. 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